Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Business Combinations

Business Combinations

Edna -- Wolf's Son / Tomanada

Es hat eine Trendwende eingesetzt

Nach soziologischen und psychologischen Erkenntnissen bietet das alltägliche Leben (fast) keine existenziellen Risiken mehr

Numerische Optimierung des Shortfall-Risikos von Aktienportfolios am Beispiel des Value at risk Rutilius Taurus Aemilianus Business CombinationsInhaltsangabe: Problemstellung: Die Portfoliotheorie hat sich ber einen sehr langen Zeitraum entwickelt. So steht z. B. in dem auf ca. 500 n. Chr. datierten jdischen Talmud (hebr. Lehre, Lernen) sinngem, dass das Vermgen zu jeweils einem Drittel in ? Land, Geschften und liquiden Mitteln? gestreut angelegt werden soll. Nachdem in den 50er Jahren von Markowitz das weltweit bekannte ? klassische Selektionsmodell? entwickelt wurde, welches sich durch